BookStation

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ 1.1. Επενδύσεις 1.2. ?΅εση Επένδυση 1.3. Έμμεση Επένδυση 1.4. Πρωτογενείς και Δευτερογενείς αγορές 1.5. Είδη Χρηματοπιστωτικών Συστημάτων 1.6. Ιστορική Επισκόπηση του Χρηματιστηρίου Αθηνών 1.7. Συνήθεις Αντιλήψεις περί Χρηματιστηρίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2. ΕΝΑΣ ΤΥΧΑΙΟΣ ΠΕΡΙΠΑΤΟΣ ΣΤΗ WALL STREET 2.1. Εισαγωγή 2.2. Η Υπόθεση της Αποτελεσματικής Αγοράς 2.3. Τυχαίοι Περίπατοι 2.4. Τυπική κίνηση Brown 2.5. Γενικευμένη κίνηση Brown 2.6. Λήμμα Itô 2.7. Διαδικασίες των Τιμών των μετοχών 2.8. Προσομοίωση καθορισμού των Τιμών των μετοχών 2.9. Εκτίμηση Μεταβλητότητας 2.10. Διάχυση-Μετάβαση 2.11. Ουδέτερο Μέτρο Κινδύνου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3. ΟΙ ΑΓΟΡΕΣ ΕΠΙΤΟΚΙΩΝ, ΟΙ ΟΜΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΑ ΟΜΟΛΟΓΩΝ 3.1. Η διαχρονική αξία του χρήματος 3.2. Σειρές πληρωμών 3.3. Τύποι επιτοκίων 3.4. Τιμολόγηση ομολογιών 3.5. Χαρτοφυλάκια ομολογιών 3.6. Ανοσοποίηση Χαρτοφυλακίου ομολογιών ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4. ΕΠΙΛΟΓΗ ΥΠΟ ΤΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΑΒΕΒΑΙΟΤΗΤΑΣ 4.1. Εισαγωγή 4.2. Επιλογή υπό αβεβαιότητα 4.3. Αναμενόμενη χρησιμότητα. 4.4. Η συνάρτηση χρησιμότητας ενός επενδυτή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5. ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ 5.1.. Μέση Απόδοση-Διακύμανση 5.2. Χαρτοφυλάκια Απόδοσης-διακύμανσης με στοιχεία που ενέχουν κίνδυνο 5.3. Βέλτιστα χαρτοφυλάκια 5.4. Ανάλυση Χαρτοφυλακίου με τη βοήθεια παλινδρόμησης 5.5. Αποτελεσματικό σύνορο 5.6. Ενεργητική διαχείριση χαρτοφυλακίου 2 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (CAPITAL ASSET PRICING MODEL) 6.1. Εισαγωγή 6.2. Το υπόδειγμα αποτίμησης περιουσιακών στοιχείων. 6.3. Παραγοντικά Υποδείγματα 6.4. Παθητική έναντι ενεργητικής διαχείρισης χαρτοφυλακίου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7. ΑΞΙΑ ΣΕ ΚΙΝΔΥΝΟ (VALUE AT RISK) 7.1. Εισαγωγή 7.2. Αξία σε κίνδυνο χαρτοφυλακίου μετοχών. 7.3. Αξία σε κίνδυνο ενός δικαιώματος. 7.4. Προβλήματα της Αξίας σε κίνδυνο 7.5. Συνεκτικά μέτρα κινδύνου ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8. ΠΑΡΑΓΩΓΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 8.1. Εισαγωγή 8.2. Συμβόλαια Μελλοντικής Εκπλήρωσης 8.3. Δικαιώματα προαίρεσης 8.4. Ανυπαρξία ?ρμπιτραζ 8.5. Τιμολόγηση ενός Συμβολαίου Μελλοντικής Εκπλήρωσης 8.6. Ισοτιμία Ευρωπαϊκών δικαιωμάτων αγοράς και πώλησης 8.7. Διαστήματα 8.8. Συμφωνίες Ανταλλαγής ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9. ΤΟ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ BLACK-SCHOLES 9.1. Εισαγωγή 9.2. Υποθέσεις του υποδείγματος 9.3. Μερική διαφορική εξίσωση του υποδείγματος 9.4. Εξίσωση διάχυσης 9.5. Εφαρμογή σε ευρωπαϊκά δικαιώματα 9.6. Επίλυση της γενικής εξίσωσης Black-Scholes ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10. ΟΥΔΕΤΕΡΗ-ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ 10.1. Εισαγωγή 10.2. Διωνυμικό υπόδειγμα δύο χρόνων 10.3. Τριωνυμικό υπόδειγμα δύο χρόνων 10.4. Συνθήκες για τον αποκλεισμό δυνατότητας άρμπιτραζ 10.5. Ουδέτερο-κινδύνου μέτρο πιθανότητας 10.6. Το υπόδειγμα των Cox, Ross και Rubinstein 10.7. Το Θεώρημα των Feynman και Kac. 10.8. Ευαισθησίες Δικαιωμάτων 10.9. Τιμολόγηση Ευρωπαϊκών δικαιωμάτων με τη χρήση διωνυμικών δέντρων 10.10. Τιμολόγηση Αμερικανικών δικαιωμάτων 3 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11. ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΕΣ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΑΣ 11.1. Εισαγωγή 11.2. Spreads 11.3. Συνδυασμοί 11.4. Τιμολόγηση ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ